PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MINIX управляется MFS. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MINIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-3.26%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MINIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.57% против 15.44% соответственно.

MINIX

1 день
0.33%
1 месяц
-11.89%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
0.71%
1 год
18.67%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.15%
10 лет*
9.57%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

MFS Growth I

Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MINIX и MFEIX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MINIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.30

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.59

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.22

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

0.74

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.30

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Корреляция

Корреляция между MINIX и MFEIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и MFEIX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		8.03%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MINIX и MFEIX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -51.72%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.72%

-72.24%

+20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.30%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.78%

-36.11%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-36.11%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-17.30%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-23.85%

+15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.06%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и MFEIX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с MFS Growth I (MFEIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.58%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.05%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

21.56%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

21.87%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

21.16%

-5.64%