Сравнение MIIBX с MAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX).
MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIBX и MAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIBX и MAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у MAGSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции MIIBX уступали акциям MAGSX по среднегодовой доходности: 1.33% против 6.56% соответственно.
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIBX и MAGSX
MIIBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAGSX в 0.71%.
Доходность на риск
MIIBX vs. MAGSX — Ранг доходности на риск
MIIBX
MAGSX
Сравнение MIIBX c MAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIBX | MAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 5.18 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIBX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.32 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между MIIBX и MAGSX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIBX и MAGSX
Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности MAGSX в 6.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
Просадки
Сравнение просадок MIIBX и MAGSX
Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и MAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIBX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -56.06% | +44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -10.11% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -21.13% | +10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | -23.20% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -6.44% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -9.54% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 2.38% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIBX и MAGSX
Текущая волатильность для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) составляет 1.17%, в то время как у Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIBX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 5.14% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 8.16% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 14.16% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 12.07% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 13.01% | -10.24% |