- ISIN
- US5574925278
- CUSIP
- 557492527
- Эмитент
- Madison Funds
- Дата выпуска
- 1 мая 2000 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MIIBX
Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции MIIBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MIIBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,052.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) показал доход в 0.22% с начала года и 2.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIIBX составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Madison High Quality Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 1.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность MIIBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MIIBX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 28 дек. 2000 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 1.04% | -1.13% | 0.19% | 0.00% | 0.14% | -0.10% | 0.22% | |||||
| 2025 | 0.48% | 1.25% | 0.46% | 0.96% | -0.28% | 0.95% | -0.19% | 1.14% | 0.31% | 0.28% | 0.66% | 0.04% | 6.21% |
| 2024 | 0.19% | -0.96% | 0.57% | -1.17% | 0.99% | 0.87% | 1.46% | 1.35% | 0.93% | -1.42% | 0.58% | -0.62% | 2.74% |
| 2023 | 1.28% | -1.37% | 1.83% | 0.49% | -0.58% | -0.12% | -0.10% | 0.10% | -0.93% | -0.30% | 2.20% | 2.04% | 4.55% |
| 2022 | -1.18% | -0.55% | -2.16% | -1.80% | 0.77% | -0.86% | 1.26% | -1.62% | -2.41% | -0.40% | 1.60% | 0.07% | -7.13% |
| 2021 | -0.26% | -0.88% | -0.41% | 0.36% | 0.27% | -0.02% | 0.53% | -0.09% | -0.57% | -0.45% | -0.09% | -0.16% | -1.76% |
Метрики бенчмарка
Madison High Quality Bond Fund has an annualized alpha of 3.00%, beta of -0.03, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 2000.
- This fund captured 5.99% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.18%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.00%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 5.99%
- Участие в снижении
- -7.18%
Комиссия
Комиссия MIIBX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIIBX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.23 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 9.69 | -5.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison High Quality Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.35 | $0.31 | $0.22 | $0.12 | $0.17 | $0.15 | $0.21 | $0.19 | $0.15 | $0.13 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.55% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison High Quality Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison High Quality Bond Fund показал максимальную просадку в 11.12%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
Текущая просадка Madison High Quality Bond Fund составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.12%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 2y 5mo | 4y 7moавг. 2020 г. - март 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.17%окт. 2008 г. | 7mo | 1mo 18d | 8mo 18dмарт 2008 г. - дек. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.83%март 2009 г. | 27d | 1mo 26d | 2mo 23dфевр. 2009 г. - май 2009 г. |
Откат 2004 года2004 | -2.56%июнь 2004 г. | 2mo 20d | 3mo 4d | 5mo 24dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -2.49%дек. 2001 г. | 1mo 9d | 5mo 29d | 7mo 8dнояб. 2001 г. - июнь 2002 г. |
Показатели просадок
| MIIBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -56.78% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | -9.10% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.33% | -18.90% | +16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -25.43% | +14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | -33.92% | +22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.66% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -10.71% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.09% | -1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MIIBX
Добавьте Madison High Quality Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MIIBX