График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Madison High Quality Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) показал доход в -0.09% с начала года и 3.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIIBX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Madison High Quality Bond Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 1.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MIIBX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 28 дек. 2000 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 1.04% | -1.21% | -0.09% | |||||||||
| 2025 | 0.48% | 1.25% | 0.46% | 0.96% | -0.28% | 0.95% | -0.19% | 1.14% | 0.31% | 0.28% | 0.66% | 0.04% | 6.21% |
| 2024 | 0.19% | -0.96% | 0.57% | -1.17% | 0.99% | 0.87% | 1.46% | 1.35% | 0.93% | -1.42% | 0.58% | -0.62% | 2.74% |
| 2023 | 1.28% | -1.37% | 1.83% | 0.49% | -0.58% | -0.12% | -0.10% | 0.10% | -0.93% | -0.30% | 2.20% | 2.04% | 4.55% |
| 2022 | -1.18% | -0.55% | -2.16% | -1.80% | 0.77% | -0.86% | 1.26% | -1.62% | -2.41% | -0.40% | 1.60% | 0.07% | -7.13% |
| 2021 | -0.26% | -0.88% | -0.41% | 0.36% | 0.27% | -0.02% | 0.53% | -0.09% | -0.57% | -0.45% | -0.09% | -0.16% | -1.76% |
Метрики бенчмарка
Madison High Quality Bond Fund: годовая альфа составляет 3.00%, бета — -0.03, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 01.05.2000.
- Этот фонд участвовал в 6.13% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.18%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.00%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 6.13%
- Участие в снижении
- -7.18%
Комиссия
Комиссия MIIBX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIIBX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MIIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.90 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.39 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.40 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 6.61 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MIIBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison High Quality Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.35 | $0.31 | $0.22 | $0.12 | $0.17 | $0.15 | $0.21 | $0.19 | $0.15 | $0.13 | $0.15 |
Дивидендный доход | 2.61% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison High Quality Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Madison High Quality Bond Fund показал максимальную просадку в 11.12%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
Текущая просадка Madison High Quality Bond Fund составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.12% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | 610 | 28 мар. 2025 г. | 1168 |
| -4.17% | 18 мар. 2008 г. | 147 | 14 окт. 2008 г. | 33 | 1 дек. 2008 г. | 180 |
| -2.83% | 18 февр. 2009 г. | 20 | 17 мар. 2009 г. | 39 | 12 мая 2009 г. | 59 |
| -2.56% | 18 мар. 2004 г. | 60 | 14 июн. 2004 г. | 66 | 16 сент. 2004 г. | 126 |
| -2.49% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 123 | 14 июн. 2002 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...