Сравнение MIIBX с SDMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).
MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIBX и SDMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIBX и SDMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции MIIBX уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 1.33% против 3.14% соответственно.
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIBX и SDMZX
MIIBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.
Доходность на риск
MIIBX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск
MIIBX
SDMZX
Сравнение MIIBX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIBX | SDMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.11 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.67 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.30 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 13.37 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIBX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.11 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.18 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.28 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MIIBX и SDMZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIBX и SDMZX
Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SDMZX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок MIIBX и SDMZX
Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и SDMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIBX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -9.76% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.44% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -8.51% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | -9.76% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.11% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.00% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.36% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIBX и SDMZX
Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIBX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.70% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.41% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 2.11% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.30% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 2.46% | +0.31% |