Сравнение MIIBX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIBX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIBX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции MIIBX уступали акциям STBFX по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.74% соответственно.
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIBX и STBFX
MIIBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
MIIBX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
MIIBX
STBFX
Сравнение MIIBX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIBX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.93 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.08 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 6.79 | -5.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 17.29 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIBX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.93 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.72 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MIIBX и STBFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIBX и STBFX
Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MIIBX и STBFX
Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIBX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -6.79% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.60% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -6.68% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | -6.79% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.41% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.62% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.24% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIBX и STBFX
Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIBX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.77% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.43% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 2.13% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.25% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 2.00% | +0.77% |