PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIIBX с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIIBX с GPARX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MIIBX (Madison High Quality Bond Fund) and GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, MIIBX returned 1.41%/yr vs 3.47%/yr for GPARX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MIIBX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for GPARX.

Доходность

Сравнение доходности MIIBX и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIIBX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции MIIBX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 1.41% против 3.47% соответственно.

MIIBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.60%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.41%

GPARX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.67%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.95%
1 год
15.65%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.26%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIIBX и GPARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIIBX
Madison High Quality Bond Fund		0.08%6.21%2.74%4.55%-7.13%-1.76%4.50%4.54%0.91%1.14%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		9.75%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%

Correlation

The correlation between MIIBX and GPARX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.45

The correlation between MIIBX and GPARX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison High Quality Bond Fund

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Часто сравнивают с MIIBX:
MIIBX с BVAOXMIIBX с MMDAXMIIBX с SDMZXMIIBX с MBOAXMIIBX с MENYXMIIBX с STBFXMIIBX с VISTX
Часто сравнивают с GPARX:
GPARX с GPICXGPARX с STBCXGPARX с ACSNXGPARX с DTRIXGPARX с DTCPXGPARX с RSDIXGPARX с MWLDX

Доходность на риск

MIIBX vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIIBX
Ранг доходности на риск MIIBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIIBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIIBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIIBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIIBX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIIBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIIBX c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIIBXGPARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.28

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.03

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.23

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

15.05

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIIBX vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIIBX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа GPARX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIIBX и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIIBXGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.28

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.82

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MIIBX и GPARX

Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и GPARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIIBXGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-15.56%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-4.68%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.33%

-4.68%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-15.56%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.12%

-15.56%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.84%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.38%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.00%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MIIBX и GPARX

Текущая волатильность для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) составляет 0.77%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIIBXGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.63%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

6.02%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

6.65%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

5.02%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

4.26%

-1.49%

Сравнение комиссий MIIBX и GPARX

MIIBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIIBX и GPARX

Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности GPARX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		3.01%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%
MIIBX
Madison High Quality Bond Fund		3.47%3.34%3.02%2.17%1.23%1.54%1.28%1.87%1.73%1.41%1.23%1.35%

Часто задаваемые вопросы

MIIBX and GPARX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPARX has higher volatility (1.63%) compared to MIIBX (0.77%). In terms of maximum drawdown, MIIBX dropped -11.12% vs GPARX's -15.56%.

GPARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIIBX и GPARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор