Сравнение MIIBX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIBX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIBX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции MIIBX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 1.33% против 3.33% соответственно.
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIBX и GPARX
MIIBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
MIIBX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
MIIBX
GPARX
Сравнение MIIBX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIBX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.73 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.29 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.44 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 11.20 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MIIBX и GPARX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIBX и GPARX
Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок MIIBX и GPARX
Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -15.56% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -4.68% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -15.56% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | -15.56% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.88% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.40% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.02% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIBX и GPARX
Текущая волатильность для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) составляет 1.17%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.14% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 6.13% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 6.57% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.94% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 4.23% | -1.46% |