Сравнение MIIBX с BVAOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Madison Small Cap Fund (BVAOX).
MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIBX и BVAOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIBX и BVAOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
BVAOX Madison Small Cap Fund | 0.10% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BVAOX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции MIIBX превзошли акции BVAOX по среднегодовой доходности: 1.33% против -2.73% соответственно.
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
BVAOX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- -2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIBX и BVAOX
MIIBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BVAOX в 1.10%.
Доходность на риск
MIIBX vs. BVAOX — Ранг доходности на риск
MIIBX
BVAOX
Сравнение MIIBX c BVAOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Madison Small Cap Fund (BVAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIBX | BVAOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.09 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.30 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.14 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 0.41 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIBX | BVAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.09 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.10 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.24 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между MIIBX и BVAOX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIBX и BVAOX
Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BVAOX в 10.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
BVAOX Madison Small Cap Fund | 10.05% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок MIIBX и BVAOX
Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки BVAOX в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и BVAOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIBX | BVAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -75.76% | +64.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -13.90% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -32.32% | +21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | -75.76% | +64.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -41.86% | +39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -20.70% | +19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 4.76% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIBX и BVAOX
Текущая волатильность для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) составляет 1.17%, в то время как у Madison Small Cap Fund (BVAOX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVAOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIBX | BVAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 6.53% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 13.15% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 23.04% | -20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 20.45% | -16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 28.23% | -25.46% |