Сравнение MIGFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIGFX или SCHG.
Основные характеристики
| MIGFX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.42% | 34.22% |
| Дох-ть за 1 год | 24.93% | 47.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.26% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.43% | 21.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 10.92 | 14.90 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 17.06% |
| Макс. просадка | -61.53% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MIGFX и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIGFX и SCHG
С начала года, MIGFX показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. За последние 10 лет акции MIGFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.56% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGFX и SCHG
MIGFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MIGFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGFX и SCHG
Дивидендная доходность MIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGFX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 0.35% | 0.41% | 0.44% | 0.18% | 0.15% | 0.27% | 1.08% | 0.89% | 0.80% | 0.92% | 4.42% | 2.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MIGFX и SCHG
Максимальная просадка MIGFX за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGFX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIGFX и SCHG
Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) составляет 3.56%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.