Сравнение MIEYX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и INDEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIEYX и INDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIEYX показывает доходность -4.44%, а INDEX немного выше – -4.43%. За последние 10 лет акции MIEYX превзошли акции INDEX по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.68% соответственно.
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и INDEX
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Доходность на риск
MIEYX vs. INDEX — Ранг доходности на риск
MIEYX
INDEX
Сравнение MIEYX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEYX | INDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.51 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.28 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEYX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MIEYX и INDEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и INDEX
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности INDEX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и INDEX
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и INDEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIEYX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -38.82% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.10% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -21.52% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -38.82% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -6.26% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -4.69% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.52% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и INDEX
MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеют волатильность 5.36% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIEYX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.35% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.48% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 18.28% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 16.76% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.65% | +3.90% |