Сравнение MIEYX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIEYX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -3.79% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.94% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MIEYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции MIEYX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 13.11% против 10.98% соответственно.
MIEYX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.11%
VADDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и VADDX
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
MIEYX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
MIEYX
VADDX
Сравнение MIEYX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEYX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.10 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 4.92 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MIEYX и VADDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и VADDX
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.33%, что больше доходности VADDX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.33% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.99% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и VADDX
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIEYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -60.12% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.21% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -21.58% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -39.39% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -5.68% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -7.03% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.82% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и VADDX
MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIEYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.41% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.88% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 17.24% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 16.29% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.54% | +4.01% |