Сравнение MIEYX с TQSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX).
MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и TQSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIEYX и TQSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.34% | 12.94% | 16.54% | 21.99% | -12.97% | 22.12% | 11.92% | 30.43% | -10.78% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у TQSIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции MIEYX превзошли акции TQSIX по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.77% соответственно.
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
TQSIX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и TQSIX
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TQSIX в 0.68%.
Доходность на риск
MIEYX vs. TQSIX — Ранг доходности на риск
MIEYX
TQSIX
Сравнение MIEYX c TQSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEYX | TQSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 6.26 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEYX | TQSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MIEYX и TQSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и TQSIX
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности TQSIX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.30% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и TQSIX
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки TQSIX в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и TQSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIEYX | TQSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -40.65% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -14.06% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -23.76% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -40.65% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -7.27% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -5.17% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.32% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и TQSIX
Текущая волатильность для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) составляет 5.36%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIEYX | TQSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.50% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 12.40% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 21.12% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 19.44% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.26% | +2.29% |