PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с URTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds - MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 11.46%/yr vs 7.26%/yr for URTY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 31.63%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 40.19%. За последние 10 лет акции MIDU превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 11.46% против 7.26% соответственно.

MIDU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.83%
С начала года
31.63%
6 месяцев
31.16%
1 год
55.79%
3 года*
22.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
11.46%

URTY

1 день
2.59%
1 месяц
-1.96%
С начала года
40.19%
6 месяцев
32.56%
1 год
101.20%
3 года*
23.50%
5 лет*
-8.44%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		31.63%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		40.19%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between MIDU and URTY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.95

The correlation between MIDU and URTY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDU и URTY

Секторы
MIDU
URTY

Промышленность

25.0%
6.1%

Технологии

15.7%
7.0%

Финансовые услуги

14.4%
24.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
2.8%

Здравоохранение

8.6%
5.8%

Недвижимость

7.5%
2.0%

Энергетика

5.5%
2.1%

Сырьевые материалы

4.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
0.8%

Коммунальные услуги

3.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.8%

Промышленность

MIDU
25.0%
URTY
6.1%

Технологии

MIDU
15.7%
URTY
7.0%

Финансовые услуги

MIDU
14.4%
URTY
24.2%

Потребительский циклический сектор

MIDU
10.7%
URTY
2.8%

Здравоохранение

MIDU
8.6%
URTY
5.8%

Недвижимость

MIDU
7.5%
URTY
2.0%

Энергетика

MIDU
5.5%
URTY
2.1%

Сырьевые материалы

MIDU
4.8%
URTY
1.6%

Потребительский защитный сектор

MIDU
3.8%
URTY
0.8%

Коммунальные услуги

MIDU
3.1%
URTY
1.1%

Коммуникационные услуги

MIDU
1.0%
URTY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

MIDU vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.75

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.26

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.13

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

10.23

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.20

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MIDU и URTY

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-88.09%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-32.56%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-65.85%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-82.76%

+18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-88.09%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-42.28%

+33.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.43%

-34.79%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

9.93%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и URTY

Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 12.33%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

19.69%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.19%

41.89%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.69%

58.35%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

67.60%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.63%

69.43%

-5.80%

Сравнение комиссий MIDU и URTY

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и URTY

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что сопоставимо с доходностью URTY в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.67%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.67%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MIDU and URTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URTY has higher volatility (19.69%) compared to MIDU (12.33%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, MIDU leads with 11.46% vs 7.26% for URTY. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 12.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MIDU has performed better with a 11.46% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

MIDU and URTY have nearly identical dividend yields, around 0.67%.

MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.95% for URTY.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор