PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDY с MIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDY с MIDU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU).

MDY и MIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или MIDU.

Корреляция

Корреляция между MDY и MIDU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDY и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDY:

0.08

MIDU:

-0.28

Коэф-т Сортино

MDY:

0.38

MIDU:

0.13

Коэф-т Омега

MDY:

1.05

MIDU:

1.02

Коэф-т Кальмара

MDY:

0.14

MIDU:

-0.24

Коэф-т Мартина

MDY:

0.44

MIDU:

-0.64

Индекс Язвы

MDY:

7.72%

MIDU:

23.21%

Дневная вол-ть

MDY:

21.90%

MIDU:

67.40%

Макс. просадка

MDY:

-55.33%

MIDU:

-86.26%

Текущая просадка

MDY:

-9.33%

MIDU:

-40.39%

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у MIDU с доходностью -16.71%. За последние 10 лет акции MDY превзошли акции MIDU по среднегодовой доходности: 8.54% против 5.18% соответственно.

MDY

С начала года

-1.65%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-5.13%

1 год

1.77%

5 лет

15.64%

10 лет

8.54%

MIDU

С начала года

-16.71%

1 месяц

34.18%

6 месяцев

-27.17%

1 год

-18.88%

5 лет

26.06%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDY и MIDU

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.

MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDY и MIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDY c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа MIDU равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и MIDU

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности MIDU в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.26%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		1.59%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDY и MIDU

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и MIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и MIDU

Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.07%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...