PortfoliosLab logo
Сравнение MDY с MIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MDY и MIDU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MDY и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
540.67%
1,416.82%
MDY
MIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDY:

-0.05

MIDU:

-0.38

Коэф-т Сортино

MDY:

0.08

MIDU:

-0.16

Коэф-т Омега

MDY:

1.01

MIDU:

0.98

Коэф-т Кальмара

MDY:

-0.04

MIDU:

-0.40

Коэф-т Мартина

MDY:

-0.15

MIDU:

-1.21

Индекс Язвы

MDY:

7.09%

MIDU:

20.92%

Дневная вол-ть

MDY:

21.66%

MIDU:

66.67%

Макс. просадка

MDY:

-55.33%

MIDU:

-86.26%

Текущая просадка

MDY:

-16.04%

MIDU:

-52.02%

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность -8.92%, что значительно выше, чем у MIDU с доходностью -32.97%. За последние 10 лет акции MDY превзошли акции MIDU по среднегодовой доходности: 7.89% против 3.42% соответственно.


MDY

С начала года

-8.92%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-0.99%

5 лет

13.41%

10 лет

7.89%

MIDU

С начала года

-32.97%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-33.99%

1 год

-24.87%

5 лет

18.41%

10 лет

3.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDY и MIDU

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.


График комиссии MIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIDU: 1.06%
График комиссии MDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDY: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDY и MIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDY c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDY, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MDY: -0.05
MIDU: -0.38
Коэффициент Сортино MDY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MDY: 0.08
MIDU: -0.16
Коэффициент Омега MDY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MDY: 1.01
MIDU: 0.98
Коэффициент Кальмара MDY, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MDY: -0.04
MIDU: -0.40
Коэффициент Мартина MDY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MDY: -0.15
MIDU: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа MIDU равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.38
MDY
MIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и MIDU

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности MIDU в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
1.36%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
1.97%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDY и MIDU

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и MIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.04%
-52.02%
MDY
MIDU

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и MIDU

Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 14.69%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 46.24%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.69%
46.24%
MDY
MIDU