PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с UBOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - MIDU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDU returned 2.68%/yr vs -9.40%/yr for UBOT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDU charges 1.06%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 41.54%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -1.41%.

MIDU

1 день
1.98%
1 месяц
10.51%
С начала года
41.54%
6 месяцев
35.51%
1 год
66.94%
3 года*
23.88%
5 лет*
2.68%
10 лет*
12.76%

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		41.54%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.24%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between MIDU and UBOT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.74

The correlation between MIDU and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDU и UBOT

Секторы
MIDU
UBOT

Промышленность

25.0%
48.6%

Технологии

15.7%
31.8%

Финансовые услуги

14.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.1%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%
0.5%

Сырьевые материалы

4.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
0.0%

Коммунальные услуги

3.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.5%

Промышленность

MIDU
25.0%
UBOT
48.6%

Технологии

MIDU
15.7%
UBOT
31.8%

Финансовые услуги

MIDU
14.4%
UBOT
0.9%

Потребительский циклический сектор

MIDU
10.7%
UBOT
6.1%

Здравоохранение

MIDU
8.6%
UBOT
9.0%

Недвижимость

MIDU
7.5%
UBOT

-

Энергетика

MIDU
5.5%
UBOT
0.5%

Сырьевые материалы

MIDU
4.8%
UBOT
0.0%

Потребительский защитный сектор

MIDU
3.8%
UBOT
0.0%

Коммунальные услуги

MIDU
3.1%
UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

MIDU
1.0%
UBOT
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

MIDU vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDUUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.50

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.03

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

0.70

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

2.14

+6.51

MIDU vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDU и UBOT

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-86.24%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-35.90%

+10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-51.64%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-82.90%

+18.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-52.26%

+50.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.41%

-49.81%

+27.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

11.67%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и UBOT

Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 15.07%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

17.69%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.90%

38.70%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.43%

49.90%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.59%

53.27%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.65%

63.55%

+0.10%

Сравнение комиссий MIDU и UBOT

MIDU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и UBOT

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности UBOT в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.63%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and UBOT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (17.69%) compared to MIDU (15.07%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, MIDU leads with 2.68% vs -9.40% for UBOT. On fees, MIDU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 15.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDU has performed better with a 2.68% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.63% for MIDU.

MIDU is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 1.29% for UBOT.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор