PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MIDU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 11.92%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 37.63%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIDU имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции DBE немного впереди с 12.03%.

MIDU

1 день
-0.19%
1 месяц
10.56%
С начала года
37.63%
6 месяцев
36.96%
1 год
65.54%
3 года*
26.41%
5 лет*
2.59%
10 лет*
11.92%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		37.63%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between MIDU and DBE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2009 г.

0.31

The correlation between MIDU and DBE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

MIDU vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.43

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.96

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

5.89

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

11.53

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.43

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.67

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.09

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MIDU и DBE

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-86.69%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-14.41%

-11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-23.89%

-36.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-38.74%

-25.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-60.84%

-25.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-30.27%

+26.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-57.31%

+34.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

7.35%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и DBE

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 12.93% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

12.95%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

30.86%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.41%

34.97%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.44%

29.39%

+30.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

28.33%

+35.27%

Сравнение комиссий MIDU и DBE

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и DBE

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.65%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to MIDU (12.93%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 11.92% for MIDU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.65% for MIDU.

MIDU is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор