PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIDE с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MIDE и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIDE показывает доходность 14.45%, а SPMD немного ниже – 14.16%.


MIDE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.36%
С начала года
14.45%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.35%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*

SPMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.49%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и SPMD


2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
14.45%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
14.16%7.44%13.91%16.48%-13.13%11.44%

Correlation

The correlation between MIDE and SPMD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.99

The correlation between MIDE and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

MIDE vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIDESPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.89

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

10.61

+0.23

MIDE vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIDESPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MIDE и SPMD

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и SPMD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MIDESPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-57.62%

+33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.86%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-24.08%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-24.08%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.08%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-8.12%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.41%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и SPMD

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 4.59% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MIDESPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.38%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.37%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

15.57%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

19.70%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.18%

-1.51%

Сравнение комиссий MIDE и SPMD

MIDE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и SPMD

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPMD в 1.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.23%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, MIDE and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIDE has higher volatility (4.59%) compared to SPMD (4.38%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs SPMD's -57.62%.

On 5-year performance, MIDE leads with 8.31% vs 8.20% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 8.31% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MIDE.

MIDE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.23% for SPMD.

MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.05% for SPMD.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор