Сравнение MIDE с SPMD
MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDE returned 8.31%/yr vs 8.20%/yr for SPMD. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности MIDE и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIDE показывает доходность 14.45%, а SPMD немного ниже – 14.16%.
MIDE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам MIDE и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 14.45% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.16% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 11.44% |
Correlation
The correlation between MIDE and SPMD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between MIDE and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDE vs. SPMD — Ранг доходности на риск
MIDE
SPMD
Сравнение MIDE c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDE | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.89 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 10.61 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDE | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MIDE и SPMD
Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDE | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -57.62% | +33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -8.86% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -24.08% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -24.08% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.08% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -8.12% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.41% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDE и SPMD
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 4.59% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDE | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.38% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.37% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 15.57% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 19.70% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 21.18% | -1.51% |
Сравнение комиссий MIDE и SPMD
MIDE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDE и SPMD
Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.31% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MIDE and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MIDE has higher volatility (4.59%) compared to SPMD (4.38%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs SPMD's -57.62%.
On 5-year performance, MIDE leads with 8.31% vs 8.20% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 8.31% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MIDE.
MIDE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.23% for SPMD.
MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.05% for SPMD.
MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIDE и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор