PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIDE с EPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MIDE и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDE и EPU


2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
2.61%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
14.25%86.87%21.73%25.34%2.05%-21.36%

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%.


MIDE

1 день
0.85%
1 месяц
-5.40%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.51%
1 год
19.04%
3 года*
11.96%
5 лет*
6.70%
10 лет*

EPU

1 день
2.42%
1 месяц
-11.48%
С начала года
14.25%
6 месяцев
35.96%
1 год
89.75%
3 года*
45.24%
5 лет*
24.03%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

iShares MSCI Peru ETF

Сравнение комиссий MIDE и EPU

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.


Доходность на риск

MIDE vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина

EPU
Ранг доходности на риск EPU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIDEEPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

3.07

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.41

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.44

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

18.15

-12.56

MIDE vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIDEEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

3.07

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между MIDE и EPU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и EPU

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности EPU в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.46%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
1.43%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Просадки

Сравнение просадок MIDE и EPU

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и EPU.


Загрузка...

Показатели просадок


MIDEEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-60.62%

+36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-20.85%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-35.59%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-11.91%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-18.90%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.11%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и EPU

Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 6.19%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MIDEEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

13.10%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

24.12%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

29.37%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

25.09%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

23.63%

-3.83%