Сравнение MIDE с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
MIDE и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDE и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDE и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 2.61% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDE показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%.
MIDE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDE и EPU
MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
MIDE vs. EPU — Ранг доходности на риск
MIDE
EPU
Сравнение MIDE c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDE | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.07 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.41 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.44 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 18.15 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDE | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.07 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.96 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MIDE и EPU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDE и EPU
Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок MIDE и EPU
Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDE | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -60.62% | +36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -20.85% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -35.59% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -11.91% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -18.90% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.11% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDE и EPU
Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 6.19%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDE | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 13.10% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 24.12% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 29.37% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 25.09% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 23.63% | -3.83% |