Сравнение MHO с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или TOL.
Доходность
Сравнение доходности MHO и TOL
Доходность по периодам
С начала года, MHO показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 54.46%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 21.44% против 17.34% соответственно.
MHO
16.59%
1.47%
28.68%
53.38%
30.13%
21.44%
TOL
54.46%
7.24%
28.68%
86.11%
33.63%
17.34%
Фундаментальные показатели
| MHO | TOL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.21B | $15.34B |
| EPS | $18.63 | $14.48 |
| Цена/прибыль | 8.30 | 10.49 |
| PEG коэффициент | 0.78 | 1.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.27B | $7.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.15B | $2.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $693.78M | $1.48B |
Основные характеристики
| MHO | TOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 5.68 | 12.90 |
| Индекс Язвы | 9.40% | 6.67% |
| Дневная вол-ть | 39.30% | 34.68% |
| Макс. просадка | -91.51% | -76.39% |
| Текущая просадка | -8.19% | -1.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MHO и TOL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MHO c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHO и TOL
MHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHO M/I Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.57% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок MHO и TOL
Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MHO и TOL
M/I Homes, Inc. (MHO) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Toll Brothers, Inc. (TOL) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что MHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHO и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности