PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHO с TOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с TOL

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHO или TOL.

Корреляция

Корреляция между MHO и TOL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MHO и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,470.73%
2,440.13%
MHO
TOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHO:

-0.33

TOL:

-0.56

Коэф-т Сортино

MHO:

-0.23

TOL:

-0.60

Коэф-т Омега

MHO:

0.97

TOL:

0.93

Коэф-т Кальмара

MHO:

-0.32

TOL:

-0.46

Коэф-т Мартина

MHO:

-0.73

TOL:

-1.17

Индекс Язвы

MHO:

17.78%

TOL:

18.22%

Дневная вол-ть

MHO:

39.21%

TOL:

38.15%

Макс. просадка

MHO:

-91.51%

TOL:

-76.39%

Текущая просадка

MHO:

-39.24%

TOL:

-44.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$2.99B

TOL:

$9.50B

EPS

MHO:

$18.97

TOL:

$14.09

Цена/прибыль

MHO:

5.60

TOL:

6.58

PEG коэффициент

MHO:

0.78

TOL:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$3.46B

TOL:

$9.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$915.00M

TOL:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.72M

TOL:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -20.06%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью -26.23%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 15.80% против 9.99% соответственно.

MHO

С начала года

-20.06%

1 месяц

-10.68%

6 месяцев

-33.94%

1 год

-9.05%

5 лет

38.95%

10 лет

15.80%

TOL

С начала года

-26.23%

1 месяц

-13.19%

6 месяцев

-37.58%

1 год

-21.36%

5 лет

32.82%

10 лет

9.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHO и TOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHO c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MHO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MHO: -0.23
TOL: -0.56
Коэффициент Сортино MHO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
MHO: -0.07
TOL: -0.60
Коэффициент Омега MHO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MHO: 0.99
TOL: 0.93
Коэффициент Кальмара MHO, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MHO: -0.22
TOL: -0.46
Коэффициент Мартина MHO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MHO: -0.50
TOL: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа TOL равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.56
MHO
TOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и TOL

MHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20242023202220212020201920182017
MHO
M/I Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.01%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Просадки

Сравнение просадок MHO и TOL

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.24%
-44.63%
MHO
TOL

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и TOL

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 13.83%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.83%
14.86%
MHO
TOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию