PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHO с TOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MHO с TOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Доходность

Сравнение доходности MHO и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHO и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHO
M/I Homes, Inc.		-3.87%-3.76%-3.48%198.27%-25.73%40.39%12.55%87.20%-38.90%36.62%
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.39%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.30B

TOL:

$13.21B

EPS

MHO:

$14.74

TOL:

$13.97

Коэффициент P/E

MHO:

8.34

TOL:

9.80

Коэффициент PEG

MHO:

1.70

TOL:

0.44

Коэффициент P/S

MHO:

0.76

TOL:

1.48

Коэффициент P/B

MHO:

0.69

TOL:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.42B

TOL:

$9.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$1.02B

TOL:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$546.63M

TOL:

$1.82B

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 21.06% против 17.74% соответственно.

MHO

1 день
0.45%
1 месяц
-13.01%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-16.45%
1 год
7.57%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.00%
10 лет*
21.06%

TOL

1 день
0.28%
1 месяц
-11.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
-1.84%
1 год
31.08%
3 года*
32.80%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M/I Homes, Inc.

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с MHO:
MHO с PHMMHO с DFHMHO с DUOLMHO с TMHCMHO с BZHMHO с BRK-AMHO с COST
Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с LENTOL с KBHTOL с CPRTTOL с GRBKTOL с CWSTOL с SPY

Доходность на риск

MHO vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг доходности на риск MHO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHO c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHOTOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.90

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.51

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.43

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

4.07

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHO vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TOL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHOTOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.90

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.29

-0.10

Корреляция

Корреляция между MHO и TOL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и TOL

MHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM202520242023202220212020201920182017
MHO
M/I Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Просадки

Сравнение просадок MHO и TOL

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и TOL.

Загрузка...

Показатели просадок

MHOTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-76.39%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.60%

-21.47%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.52%

-45.97%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.57%

-73.11%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.68%

-17.62%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.18%

-32.34%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

7.56%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и TOL

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 8.40%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHOTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

10.77%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

22.40%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.50%

34.68%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

35.79%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.91%

40.94%

+4.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.15B
0
(MHO) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию