PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHO с TOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MHO с TOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MHO (M/I Homes, Inc.) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MHO returned 21.78%/yr vs 18.10%/yr for TOL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MHO и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции MHO превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 21.78% против 18.10% соответственно.

MHO

1 день
-1.81%
1 месяц
8.11%
С начала года
6.24%
6 месяцев
-1.11%
1 год
27.81%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.90%
10 лет*
21.78%

TOL

1 день
-1.51%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.00%
6 месяцев
-3.35%
1 год
31.29%
3 года*
25.47%
5 лет*
18.05%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHO и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHO
M/I Homes, Inc.		6.24%-3.76%-3.48%198.27%-25.73%40.39%12.55%87.20%-38.90%36.62%
TOL
Toll Brothers, Inc.		2.00%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Correlation

The correlation between MHO and TOL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1993 г.

0.62

Over the past year, MHO and TOL have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHO:

$3.61B

TOL:

$13.21B

EPS

MHO:

$13.25

TOL:

$13.19

Коэффициент P/E

MHO:

10.26

TOL:

10.42

Коэффициент PEG

MHO:

2.09

TOL:

0.47

Коэффициент P/S

MHO:

0.85

TOL:

2.11

Коэффициент P/B

MHO:

0.75

TOL:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

MHO:

$4.36B

TOL:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHO:

$969.67M

TOL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

MHO:

$559.63M

TOL:

$1.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M/I Homes, Inc.

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с MHO:
MHO с PHMMHO с DFHMHO с DUOLMHO с BZHMHO с TMHCMHO с SPYMHO с BRK-A
Часто сравнивают с TOL:
TOL с LENTOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с GRBKTOL с CWSTOL с SPY

Доходность на риск

MHO vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг доходности на риск MHO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHO c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHOTOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.93

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.66

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

3.21

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHO vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOL равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHOTOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.29

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MHO и TOL

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и TOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHOTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-76.39%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-25.13%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.60%

-45.97%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-45.97%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.57%

-73.11%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.29%

-17.12%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.10%

-32.27%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

9.78%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и TOL

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 9.59%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHOTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

12.86%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.85%

24.54%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.57%

33.97%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.81%

35.94%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.02%

41.08%

+4.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и TOL

MHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MHO
M/I Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHO и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
920.71M
-2.15B
(MHO) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MHO и TOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M/I Homes, Inc. и Toll Brothers, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
22.0%
-26.5%
Активы портфеля
MHO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.59M при выручке в 920.71M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.

MHO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.07M при выручке в 920.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

MHO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.83M при выручке в 920.71M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

Часто задаваемые вопросы

MHO and TOL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOL has higher volatility (12.86%) compared to MHO (9.59%). In terms of maximum drawdown, MHO dropped -91.51% vs TOL's -76.39%.

TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHO и TOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор