Сравнение DFH с OLMA
DFH (Dream Finders Homes, Inc.) and OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. DFH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while OLMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DFH returned -2.39%/yr vs -14.66%/yr for OLMA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFH и OLMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFH показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -55.72%.
DFH
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- -18.62%
- С начала года
- -3.39%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- -14.65%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- —
OLMA
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- 20.46%
- 6 месяцев
- -62.08%
- С начала года
- -55.72%
- 1 год
- 142.76%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- -14.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFH и OLMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | -3.39% | -26.51% | -34.51% | 310.28% | -55.48% | -0.31% |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. | -55.72% | 328.82% | -58.45% | 472.65% | -73.82% | -77.64% |
Correlation
The correlation between DFH and OLMA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DFH:
$1.53B
OLMA:
$966.94M
DFH:
$1.79
OLMA:
-$1.98
DFH:
1.21
OLMA:
2.37
DFH:
$4.22B
OLMA:
$0.00
DFH:
$561.30M
OLMA:
-$187.00K
DFH:
$234.81M
OLMA:
-$197.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFH vs. OLMA — Ранг доходности на риск
DFH
OLMA
Сравнение DFH c OLMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFH | OLMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.93 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.54 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFH и OLMA
Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и OLMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFH | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -96.26% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -74.35% | +14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.26% | -82.15% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -93.36% | +22.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.22% | -79.69% | +17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.26% | -75.03% | +32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.53% | 40.53% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFH и OLMA
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 19.91% по сравнению с Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) с волатильностью 17.57%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFH | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.91% | 17.57% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.47% | 52.62% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 159.99% | -104.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.47% | 107.90% | -52.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 105.67% | -48.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFH и OLMA
Ни DFH, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFH и OLMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFH and OLMA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFH has higher volatility (19.91%) compared to OLMA (17.57%). In terms of maximum drawdown, DFH dropped -75.38% vs OLMA's -96.26%.
OLMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFH и OLMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор