PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFH с OLMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DFH и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFH и OLMA


2026 (YTD)20252024202320222021
DFH
Dream Finders Homes, Inc.
-17.89%-26.51%-34.51%310.28%-55.48%-7.16%
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.
-39.52%328.82%-58.45%472.65%-73.82%-78.04%

Фундаментальные показатели

EPS

DFH:

$2.15

OLMA:

-$1.75

Общая выручка (12 мес.)

DFH:

$4.32B

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

DFH:

$599.91M

OLMA:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

DFH:

$233.03M

OLMA:

-$161.30M

Доходность по периодам

С начала года, DFH показывает доходность -17.89%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -39.52%.


DFH

1 день
0.86%
1 месяц
-20.72%
С начала года
-17.89%
6 месяцев
-46.45%
1 год
-37.38%
3 года*
1.95%
5 лет*
-10.86%
10 лет*

OLMA

1 день
1.41%
1 месяц
-37.05%
С начала года
-39.52%
6 месяцев
36.96%
1 год
352.69%
3 года*
63.33%
5 лет*
-15.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dream Finders Homes, Inc.

Olema Pharmaceuticals, Inc.

Доходность на риск

DFH vs. OLMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFH
Ранг доходности на риск DFH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFH: 1414
Ранг коэф-та Мартина

OLMA
Ранг доходности на риск OLMA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLMA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFH c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFHOLMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

2.19

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

4.31

-5.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.57

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.83

-5.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

12.56

-13.90

DFH vs. OLMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFH на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа OLMA равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFH и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFHOLMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.19

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.18

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFH и OLMA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и OLMA

Ни DFH, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DFH и OLMA

Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и OLMA.


Загрузка...

Показатели просадок


DFHOLMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-96.26%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.79%

-62.55%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.38%

-94.36%

+18.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.89%

-72.26%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.99%

-75.04%

+34.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.35%

24.05%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и OLMA

Текущая волатильность для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) составляет 14.15%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 37.53%. Это указывает на то, что DFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFHOLMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

37.53%

-23.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.54%

106.05%

-73.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.72%

162.57%

-110.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.19%

108.48%

-53.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.41%

107.57%

-51.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.21B
0
(DFH) Общая выручка
(OLMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию