PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHO с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHO с AAPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MHO (M/I Homes, Inc.) is a stock, while AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, MHO returned 23.01%/yr vs 23.23%/yr for AAPB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MHO и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M/I Homes, Inc. (MHO) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHO показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 23.70%.

MHO

1 день
-1.81%
1 месяц
8.11%
С начала года
6.24%
6 месяцев
-1.11%
1 год
27.81%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.90%
10 лет*
21.78%

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHO и AAPB

2026 (YTD)2025202420232022
MHO
M/I Homes, Inc.		6.24%-3.76%-3.48%198.27%3.89%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%47.02%77.21%-38.44%

Correlation

The correlation between MHO and AAPB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M/I Homes, Inc.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с MHO:
MHO с PHMMHO с TOLMHO с DFHMHO с DUOLMHO с BZHMHO с TMHCMHO с SPY
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL

Доходность на риск

MHO vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHO
Ранг доходности на риск MHO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHO c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHOAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.40

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.02

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.82

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

9.20

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHO vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AAPB равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHO и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHOAAPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.40

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.38

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MHO и AAPB

Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHOAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-58.13%

-33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-28.11%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.60%

-58.13%

+17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.29%

-3.30%

-18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.10%

-19.36%

-21.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

11.64%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MHO и AAPB

Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 9.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHOAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

11.20%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.85%

31.96%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.57%

44.82%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.81%

51.33%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.02%

51.33%

-5.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHO и AAPB

MHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%
MHO
M/I Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MHO and AAPB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPB has higher volatility (11.20%) compared to MHO (9.59%). In terms of maximum drawdown, MHO dropped -91.51% vs AAPB's -58.13%.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHO и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор