PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHITX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHITX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Growth I (MFEIX).

MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MHITX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHITX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHITX
MFS High Income Fund		-1.19%8.72%5.56%11.12%-11.60%3.20%4.49%14.48%-3.28%6.20%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MHITX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 4.58% против 15.88% соответственно.

MHITX

1 день
0.65%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.17%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.58%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Income Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MHITX:
MHITX с MHOIXMHITX с MFIOXMHITX с HYGMHITX с IVVMHITX с MIGFXMHITX с MEIAXMHITX с VTIAX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MHITX и MFEIX

MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MHITX
MFS High Income Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MHITX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHITX
Ранг доходности на риск MHITX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHITX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHITX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHITXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.49

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.85

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.61

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

2.06

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHITX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHITX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHITX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHITXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.49

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между MHITX и MFEIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHITX и MFEIX

Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHITX
MFS High Income Fund		5.74%6.04%5.07%4.68%4.07%4.34%4.49%4.65%5.06%4.85%5.39%6.36%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MHITX и MFEIX

Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHITXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-72.24%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-17.30%

+14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-36.11%

+19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-36.11%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-14.14%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-23.85%

+16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

5.14%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MHITX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS High Income Fund (MHITX) составляет 1.62%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHITXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

6.97%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

12.65%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

21.85%

-17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

21.93%

-16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

21.20%

-15.58%