Сравнение MHITX с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Fund (MHITX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MHITX и GOVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHITX и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHITX MFS High Income Fund | -1.19% | 8.72% | 5.56% | 11.12% | -11.60% | 3.20% | 4.49% | 14.48% | -3.28% | 6.20% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MHITX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции MHITX превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 4.58% против 0.95% соответственно.
MHITX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.58%
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHITX и GOVT
MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%.
Доходность на риск
MHITX vs. GOVT — Ранг доходности на риск
MHITX
GOVT
Сравнение MHITX c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHITX | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.73 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.06 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.23 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 3.16 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHITX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.73 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.04 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.18 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MHITX и GOVT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHITX и GOVT
Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности GOVT в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHITX MFS High Income Fund | 5.74% | 6.04% | 5.07% | 4.68% | 4.07% | 4.34% | 4.49% | 4.65% | 5.06% | 4.85% | 5.39% | 6.36% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок MHITX и GOVT
Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и GOVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHITX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -19.07% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.58% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.60% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | -19.07% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -7.05% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -5.23% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.01% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHITX и GOVT
MFS High Income Fund (MHITX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что MHITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHITX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.45% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.45% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.06% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 6.03% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 5.22% | +0.40% |