PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHITX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHITX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Fund (MHITX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MHITX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Income Fund (MHITX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHITX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHITX
MFS High Income Fund		-1.19%8.72%5.56%11.12%-11.60%3.20%4.49%14.48%-3.28%6.20%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, MHITX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.58% против 5.44% соответственно.

MHITX

1 день
0.65%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.17%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.58%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Income Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с MHITX:
MHITX с MHOIXMHITX с MFIOXMHITX с HYGMHITX с MIGFXMHITX с IVVMHITX с MEIAXMHITX с VTIAX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий MHITX и FHYSX

MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

MHITX
MFS High Income Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

MHITX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHITX
Ранг доходности на риск MHITX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHITX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHITX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHITXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.71

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.43

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.73

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

11.03

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHITX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHITX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHITX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHITXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Корреляция

Корреляция между MHITX и FHYSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHITX и FHYSX

Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что сопоставимо с доходностью FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHITX
MFS High Income Fund		5.74%6.04%5.07%4.68%4.07%4.34%4.49%4.65%5.06%4.85%5.39%6.36%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок MHITX и FHYSX

Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHITXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-21.45%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.50%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-16.93%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-21.45%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.77%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-2.61%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.62%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MHITX и FHYSX

MFS High Income Fund (MHITX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что MHITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHITXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.38%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.43%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

3.79%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

5.20%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

5.77%

-0.15%