Сравнение MGXIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -14.62% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и BWBIX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGXIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
MGXIX
BWBIX
Сравнение MGXIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.54 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 3.22 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.54 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.14 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и BWBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и BWBIX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и BWBIX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -39.14% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.76% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -39.14% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -9.26% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -11.88% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.41% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и BWBIX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.39% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 11.38% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 19.94% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 21.19% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 23.31% | -6.21% |