PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGXIX с MLAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGXIX с MLAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGXIX (MainStay Equity Allocation Fund) and MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - MGXIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life, while MLAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MGXIX returned 10.10%/yr vs 16.99%/yr for MLAAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MGXIX charges 0.12%/yr vs 0.93%/yr for MLAAX.

Доходность

Сравнение доходности MGXIX и MLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGXIX показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у MLAAX с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции MGXIX уступали акциям MLAAX по среднегодовой доходности: 10.10% против 16.99% соответственно.

MGXIX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.71%
С начала года
11.77%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.42%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.10%

MLAAX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.82%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.16%
1 год
14.45%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.38%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGXIX и MLAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		11.77%14.31%11.47%17.67%-17.08%20.76%15.71%24.59%-13.47%18.74%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		5.46%14.20%28.95%43.10%-31.51%25.00%36.95%33.18%3.81%32.19%

Correlation

The correlation between MGXIX and MLAAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г.

0.89

The correlation between MGXIX and MLAAX shifts across timeframes, from 0.79 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Equity Allocation Fund

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MGXIX:
MGXIX с FGRTXMGXIX с MSTIXMGXIX с MXFIXMGXIX с CRARXMGXIX с MSPIXMGXIX с CONWXMGXIX с TRLIX
Часто сравнивают с MLAAX:
MLAAX с TSLXMLAAX с LGLIXMLAAX с VOOGMLAAX с VIIIXMLAAX с MSXAXMLAAX с FRVLXMLAAX с COST

Доходность на риск

MGXIX vs. MLAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGXIX
Ранг доходности на риск MGXIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGXIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGXIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGXIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGXIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGXIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MLAAX
Ранг доходности на риск MLAAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGXIX c MLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGXIXMLAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.94

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.36

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

0.76

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

2.21

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGXIX vs. MLAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGXIX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа MLAAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGXIX и MLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGXIXMLAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.94

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MGXIX и MLAAX

Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки MLAAX в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и MLAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGXIXMLAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-83.01%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-20.28%

+10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.23%

-35.43%

+17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-39.36%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-39.36%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-4.79%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-38.80%

+30.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

6.94%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MGXIX и MLAAX

Текущая волатильность для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) составляет 3.30%, в то время как у MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGXIXMLAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.77%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

12.32%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

16.41%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

25.56%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

25.70%

-8.58%

Сравнение комиссий MGXIX и MLAAX

MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MLAAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGXIX и MLAAX

Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности MLAAX в 23.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		5.47%6.12%6.68%0.00%11.02%12.58%4.97%5.52%12.44%3.42%2.90%5.94%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		23.11%24.37%22.54%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%

Часто задаваемые вопросы

MGXIX and MLAAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLAAX has higher volatility (3.77%) compared to MGXIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, MGXIX dropped -53.45% vs MLAAX's -83.01%.

MGXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGXIX и MLAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор