Сравнение MGXIX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции MGXIX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 8.94% против 4.31% соответственно.
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и CRARX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
MGXIX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
MGXIX
CRARX
Сравнение MGXIX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.13 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.28 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.26 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 1.02 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.13 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.20 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и CRARX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и CRARX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и CRARX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -72.66% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.25% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -35.43% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -45.19% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -13.38% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -12.61% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.07% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и CRARX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.16% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.01% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 15.89% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.98% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 21.29% | -4.19% |