Сравнение MGXIX с MSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и MSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и MSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -4.40% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у MSPIX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции MGXIX уступали акциям MSPIX по среднегодовой доходности: 8.94% против 13.79% соответственно.
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
MSPIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и MSPIX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MSPIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGXIX vs. MSPIX — Ранг доходности на риск
MGXIX
MSPIX
Сравнение MGXIX c MSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | MSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 6.25 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.68 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и MSPIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и MSPIX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности MSPIX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и MSPIX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, примерно равная максимальной просадке MSPIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и MSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -55.30% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.11% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -24.64% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -33.78% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -6.26% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -8.74% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.53% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и MSPIX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.35% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.53% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 18.32% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.92% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.07% | -0.97% |