PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGXIX с MSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGXIX с MSPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGXIX (MainStay Equity Allocation Fund) and MSPIX (MainStay S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - MGXIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life, while MSPIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MGXIX returned 10.15%/yr vs 15.38%/yr for MSPIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MGXIX charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for MSPIX.

Доходность

Сравнение доходности MGXIX и MSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGXIX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у MSPIX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции MGXIX уступали акциям MSPIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 15.38% соответственно.

MGXIX

1 день
0.30%
1 месяц
5.25%
С начала года
12.33%
6 месяцев
12.63%
1 год
25.48%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.15%

MSPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
14.00%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGXIX и MSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		12.33%14.31%11.47%17.67%-17.08%20.76%15.71%24.59%-13.47%18.74%
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		11.58%17.55%24.31%26.29%-18.33%28.46%18.14%31.02%-4.47%21.38%

Correlation

The correlation between MGXIX and MSPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г.

0.96

The correlation between MGXIX and MSPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Equity Allocation Fund

MainStay S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MGXIX:
MGXIX с FGRTXMGXIX с MSTIXMGXIX с MXFIXMGXIX с CRARXMGXIX с CONWXMGXIX с MLAAXMGXIX с TRLIX
Часто сравнивают с MSPIX:
MSPIX с VOOMSPIX с VTTSXMSPIX с MKHCXMSPIX с MSOAXMSPIX с VTWAXMSPIX с MXFIXMSPIX с MSTIX

Доходность на риск

MGXIX vs. MSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGXIX
Ранг доходности на риск MGXIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGXIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGXIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGXIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGXIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGXIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MSPIX
Ранг доходности на риск MSPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSPIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSPIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSPIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGXIX c MSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGXIXMSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.50

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.40

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.32

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

15.46

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGXIX vs. MSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGXIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSPIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGXIX и MSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGXIXMSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MGXIX и MSPIX

Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, примерно равная максимальной просадке MSPIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и MSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGXIXMSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-55.30%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.93%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.23%

-18.76%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-24.64%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-33.78%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-8.70%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.91%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MGXIX и MSPIX

MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGXIXMSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.82%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.98%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.87%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.91%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.08%

-0.96%

Сравнение комиссий MGXIX и MSPIX

MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MSPIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGXIX и MSPIX

Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности MSPIX в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		5.45%6.12%6.68%0.00%11.02%12.58%4.97%5.52%12.44%3.42%2.90%5.94%
MSPIX
MainStay S&P 500 Index Fund		1.12%1.25%5.31%4.17%10.37%4.57%8.86%17.41%14.61%15.26%9.79%5.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MGXIX and MSPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGXIX has higher volatility (3.29%) compared to MSPIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, MGXIX dropped -53.45% vs MSPIX's -55.30%.

MSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGXIX и MSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор