Сравнение MGXIX с FGRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и FGRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и FGRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | -2.11% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции MGXIX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 8.94% против 15.34% соответственно.
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
FGRTX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и FGRTX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.
Доходность на риск
MGXIX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск
MGXIX
FGRTX
Сравнение MGXIX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | FGRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.09 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.25 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 10.43 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.90 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.85 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и FGRTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и FGRTX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности FGRTX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.97% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и FGRTX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, примерно равная максимальной просадке FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и FGRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -56.17% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.17% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -23.35% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -35.18% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -6.14% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -8.77% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.62% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и FGRTX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеют волатильность 5.83% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.56% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.76% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 18.39% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.73% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.12% | -1.02% |