PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGWIX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGWIX с MEIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MGWIX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGWIX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		-1.13%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции MGWIX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 9.90% соответственно.

MGWIX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.84%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Allocation Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MGWIX:
MGWIX с VOOMGWIX с VTSAXMGWIX с AMECXMGWIX с JANEXMGWIX с VFIAXMGWIX с MIGFXMGWIX с AGTHX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий MGWIX и MEIIX

MGWIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

MGWIX
MFS Growth Allocation Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MGWIX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGWIX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGWIXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.69

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.03

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

4.48

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGWIX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGWIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGWIX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGWIXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между MGWIX и MEIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGWIX и MEIIX

Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		8.34%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок MGWIX и MEIIX

Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGWIXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.83%

-52.64%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-11.10%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-17.58%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-36.70%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-5.02%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.58%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.53%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MGWIX и MEIIX

MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGWIXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.64%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.85%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

14.83%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

13.92%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

16.56%

-3.73%