Сравнение MGWIX с MEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS Value Fund (MEIAX).
MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MGWIX и MEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGWIX и MEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | -1.13% | 13.63% | 10.71% | 14.86% | -15.92% | 16.01% | 14.75% | 26.55% | -5.59% | 19.22% |
MEIAX MFS Value Fund | 1.01% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGWIX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции MEIAX немного впереди с 9.65%.
MGWIX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.22%
MEIAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGWIX и MEIAX
MGWIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.
Доходность на риск
MGWIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск
MGWIX
MEIAX
Сравнение MGWIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGWIX | MEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.67 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 4.36 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGWIX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.67 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MGWIX и MEIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGWIX и MEIAX
Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | 8.34% | 8.24% | 6.24% | 3.84% | 4.83% | 7.28% | 3.79% | 5.00% | 6.89% | 5.04% | 3.11% | 5.08% |
MEIAX MFS Value Fund | 9.44% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок MGWIX и MEIAX
Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и MEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGWIX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.83% | -52.85% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -11.10% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -17.72% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -36.71% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.04% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -6.57% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.53% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGWIX и MEIAX
MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGWIX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.64% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 7.85% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 14.83% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 13.91% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 16.55% | -3.72% |