PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGV с WHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с WHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while WHR (Whirlpool Corporation) is a stock. Over the past 10 years, MGV returned 12.70%/yr vs -10.38%/yr for WHR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MGV и WHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Whirlpool Corporation (WHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у WHR с доходностью -43.98%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции WHR по среднегодовой доходности: 12.70% против -10.38% соответственно.

MGV

1 день
0.50%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
12.09%
С начала года
16.41%
1 год
26.48%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.70%

WHR

1 день
3.40%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
-52.31%
С начала года
-43.98%
1 год
-57.01%
3 года*
-32.20%
5 лет*
-25.27%
10 лет*
-10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и WHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		16.41%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
WHR
Whirlpool Corporation		-43.98%-33.03%0.60%-9.09%-37.16%33.26%26.52%42.83%-34.50%-4.89%

Correlation

The correlation between MGV and WHR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.59

Over the past year, the correlation between MGV and WHR has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Whirlpool Corporation

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с VTVMGV с SPYVMGV с JNJ
Часто сравнивают с WHR:
WHR с SWKWHR с SPYWHR с ELUXYWHR с NXSTWHR с SCHDWHR с VOOWHR с VIG

Доходность на риск

MGV vs. WHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WHR
Ранг доходности на риск WHR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c WHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Whirlpool Corporation (WHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVWHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-1.19

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
-1.91

+5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.77

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

-0.92

+5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

-1.65

+17.47

MGV vs. WHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа WHR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и WHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и WHR

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки WHR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и WHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVWHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-82.49%

+26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-62.40%

+55.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-72.52%

+59.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-80.83%

+64.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-81.52%

+46.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-79.63%

+78.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-23.20%

+15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

34.67%

-32.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и WHR

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.87%, в то время как у Whirlpool Corporation (WHR) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVWHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

16.10%

-13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

38.28%

-30.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

48.20%

-38.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

40.08%

-26.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

39.02%

-22.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и WHR

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности WHR в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
WHR
Whirlpool Corporation		6.77%7.35%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

MGV and WHR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHR has higher volatility (16.10%) compared to MGV (2.87%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs WHR's -82.49%.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и WHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор