PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGV с WHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с WHR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Whirlpool Corporation (WHR).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGV или WHR.

Корреляция

Корреляция между MGV и WHR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGV и WHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Whirlpool Corporation (WHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGV:

0.63

WHR:

-0.13

Коэф-т Сортино

MGV:

1.07

WHR:

0.15

Коэф-т Омега

MGV:

1.15

WHR:

1.02

Коэф-т Кальмара

MGV:

0.83

WHR:

-0.09

Коэф-т Мартина

MGV:

3.09

WHR:

-0.31

Индекс Язвы

MGV:

3.52%

WHR:

18.07%

Дневная вол-ть

MGV:

15.47%

WHR:

45.71%

Макс. просадка

MGV:

-56.31%

WHR:

-82.49%

Текущая просадка

MGV:

-3.98%

WHR:

-59.68%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у WHR с доходностью -25.73%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции WHR по среднегодовой доходности: 10.31% против -4.36% соответственно.

MGV

С начала года

2.24%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-2.51%

1 год

9.65%

5 лет

15.95%

10 лет

10.31%

WHR

С начала года

-25.73%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

-23.55%

1 год

-5.84%

5 лет

0.29%

10 лет

-4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGV и WHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGV c WHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Whirlpool Corporation (WHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа WHR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и WHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и WHR

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности WHR в 8.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.26%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
WHR
Whirlpool Corporation		8.38%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%

Просадки

Сравнение просадок MGV и WHR

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки WHR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и WHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и WHR

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 4.73%, в то время как у Whirlpool Corporation (WHR) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...