PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WHR с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHR с VIG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHR или VIG.

Корреляция

Корреляция между WHR и VIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WHR и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHR:

-0.08

VIG:

0.66

Коэф-т Сортино

WHR:

0.14

VIG:

1.13

Коэф-т Омега

WHR:

1.02

VIG:

1.16

Коэф-т Кальмара

WHR:

-0.09

VIG:

0.78

Коэф-т Мартина

WHR:

-0.31

VIG:

3.18

Индекс Язвы

WHR:

18.61%

VIG:

3.66%

Дневная вол-ть

WHR:

45.61%

VIG:

15.99%

Макс. просадка

WHR:

-82.49%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

WHR:

-59.26%

VIG:

-2.52%

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -24.96%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -4.32% против 11.46% соответственно.

WHR

С начала года

-24.96%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-23.51%

1 год

-2.87%

5 лет

-2.39%

10 лет

-4.32%

VIG

С начала года

2.15%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

1.13%

1 год

10.17%

5 лет

13.87%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHR и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHR c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и VIG

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности VIG в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHR
Whirlpool Corporation		8.47%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.78%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок WHR и VIG

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и VIG

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...