PortfoliosLab logo
Сравнение WHR с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WHR и VIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WHR и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.04%
451.87%
WHR
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHR:

-0.46

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

WHR:

-0.42

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

WHR:

0.94

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

WHR:

-0.34

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

WHR:

-1.28

VIG:

2.59

Индекс Язвы

WHR:

16.68%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

WHR:

46.33%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

WHR:

-82.49%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

WHR:

-62.65%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -31.22%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -4.40% против 11.12% соответственно.


WHR

С начала года

-31.22%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-23.14%

1 год

-12.38%

5 лет

-3.07%

10 лет

-4.40%

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.73%

5 лет

12.76%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHR и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHR c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WHR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WHR: -0.46
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино WHR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WHR: -0.42
VIG: 0.89
Коэффициент Омега WHR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WHR: 0.94
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара WHR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WHR: -0.34
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина WHR, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WHR: -1.28
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.56
WHR
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и VIG

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHR
Whirlpool Corporation
9.04%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок WHR и VIG

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.65%
-7.63%
WHR
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и VIG

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
11.67%
WHR
VIG