PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHR с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHR с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WHR и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHR и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHR
Whirlpool Corporation		-23.76%-33.03%0.60%-9.09%-37.16%33.26%26.52%42.83%-34.50%-4.89%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -7.80% против 12.29% соответственно.

WHR

1 день
0.67%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-23.76%
6 месяцев
-29.49%
1 год
-36.98%
3 года*
-20.96%
5 лет*
-20.82%
10 лет*
-7.80%

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whirlpool Corporation

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с WHR:
WHR с SWKWHR с SPYWHR с NXSTWHR с MGVWHR с ELUXYWHR с SCHDWHR с VOO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

WHR vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHR
Ранг доходности на риск WHR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHR c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHRVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.87

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.06

1.33

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.20

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

5.31

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHR vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHRVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.87

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.69

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.77

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.44

Корреляция

Корреляция между WHR и VIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и VIG

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHR
Whirlpool Corporation		8.20%7.35%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок WHR и VIG

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

WHRVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-46.81%

-35.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.34%

-10.83%

-41.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.02%

-20.39%

-53.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.02%

-31.72%

-42.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.28%

-5.73%

-66.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-5.55%

-17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.96%

2.45%

+23.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и VIG

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHRVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

4.05%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

7.82%

+25.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.13%

15.28%

+29.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.39%

14.26%

+24.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.26%

16.04%

+22.22%