PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с VIGI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 13.15%/yr vs 8.31%/yr for VIGI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGV charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности MGV и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 13.15% против 8.31% соответственно.

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
28.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.50%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Correlation

The correlation between MGV and VIGI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.69

The correlation between MGV and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и VIGI

Секторы
MGV
VIGI

Финансовые услуги

23.9%
29.0%

Здравоохранение

16.6%
14.6%

Технологии

14.2%
11.5%

Промышленность

13.7%
17.1%

Потребительский защитный сектор

11.9%
9.7%

Энергетика

6.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.3%

Коммунальные услуги

2.6%
4.8%

Сырьевые материалы

2.4%
4.1%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
VIGI
29.0%

Здравоохранение

MGV
16.6%
VIGI
14.6%

Технологии

MGV
14.2%
VIGI
11.5%

Промышленность

MGV
13.7%
VIGI
17.1%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
VIGI
9.7%

Энергетика

MGV
6.6%
VIGI
2.8%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
VIGI
3.1%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
VIGI
1.3%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
VIGI
4.8%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
VIGI
4.1%

Недвижимость

MGV
1.2%
VIGI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с VTV
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

MGV vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
0.39

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
0.64

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.08

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

0.48

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

1.70

+14.86

MGV vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и VIGI

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-31.01%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-10.64%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-14.50%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-28.80%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-31.01%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.03%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-6.17%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.04%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и VIGI

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 3.33% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.35%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

10.40%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

13.20%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

14.47%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

15.87%

+0.48%

Сравнение комиссий MGV и VIGI

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и VIGI

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VIGI в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGV and VIGI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.35%) compared to MGV (3.33%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs VIGI's -31.01%.

On 10-year performance, MGV leads with 13.15% vs 8.31% for VIGI. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 13.15% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

VIGI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.85% for MGV.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while VIGI is Dividend. MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.15% for VIGI.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор