PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 12.84%/yr vs 25.62%/yr for VGT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGV charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности MGV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции MGV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.84% против 25.62% соответственно.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between MGV and VGT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.70

Over the past year, the correlation between MGV and VGT has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MGV и VGT

Секторы
MGV
VGT

Финансовые услуги

23.9%
0.5%

Здравоохранение

16.6%
0.0%

Технологии

14.2%
98.5%

Промышленность

13.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

11.9%

-

Энергетика

6.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.4%
0.0%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

MGV
23.9%
VGT
0.5%

Здравоохранение

MGV
16.6%
VGT
0.0%

Технологии

MGV
14.2%
VGT
98.5%

Промышленность

MGV
13.7%
VGT
0.4%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
VGT

-

Энергетика

MGV
6.6%
VGT
0.3%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
VGT
0.5%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
VGT

-

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
VGT
0.0%

Недвижимость

MGV
1.2%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

MGV vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.85

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.54

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.57

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

11.41

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MGV и VGT

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-54.63%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-16.40%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-27.23%

+14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-35.07%

+18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-35.07%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-7.95%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

5.13%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.37%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

6.51%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

16.09%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

20.55%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

25.17%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

24.60%

-8.27%

Сравнение комиссий MGV и VGT

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и VGT

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

MGV and VGT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.62% vs 12.84% for MGV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.62% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.31% for VGT.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while VGT is Technology Equities. MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.09% for VGT.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор