PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

MGV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MGV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции MGV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.08% против 21.51% соответственно.

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий MGV и VGT

MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

MGV vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.10

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.67

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.88

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

5.77

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между MGV и VGT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и VGT

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок MGV и VGT

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

MGVVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-54.63%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-16.40%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-35.07%

+18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-35.07%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-11.66%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-8.00%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.35%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGVVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

8.03%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

16.35%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

27.27%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

25.06%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

24.48%

-8.15%