PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с TCAF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. MGV is passively managed, while TCAF is actively managed. Over the past year, MGV returned 27.87% vs 16.10% for TCAF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGV charges 0.05%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности MGV и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.37%.

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.50%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
27.87%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.77%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и TCAF

2026 (YTD)202520242023
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.50%15.45%16.94%8.37%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between MGV and TCAF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.70

The correlation between MGV and TCAF shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGV и TCAF

Секторы
MGV
TCAF

Финансовые услуги

23.9%
6.0%

Здравоохранение

16.6%
17.3%

Технологии

14.2%
33.7%

Промышленность

13.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

11.9%
3.3%

Энергетика

6.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.4%

Коммунальные услуги

2.6%
8.6%

Сырьевые материалы

2.4%
0.1%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
TCAF
6.0%

Здравоохранение

MGV
16.6%
TCAF
17.3%

Технологии

MGV
14.2%
TCAF
33.7%

Промышленность

MGV
13.7%
TCAF
4.6%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
TCAF
3.3%

Энергетика

MGV
6.6%
TCAF
2.6%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
TCAF
10.6%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
TCAF
11.4%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
TCAF
8.6%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
TCAF
0.1%

Недвижимость

MGV
1.2%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с VTV
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

MGV vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.37

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
1.91

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.43

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

5.64

+10.91

MGV vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и TCAF

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-16.37%

-39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-11.33%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.97%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-2.07%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.86%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и TCAF

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.33%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.60%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

9.20%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

11.77%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

13.98%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

13.98%

+2.37%

Сравнение комиссий MGV и TCAF

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и TCAF

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGV and TCAF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (3.60%) compared to MGV (3.33%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, MGV leads with 27.87% vs 16.10% for TCAF. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGV has performed better with a 27.87% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

MGV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.48% for TCAF.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.31% for TCAF.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор