PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с SDVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с SDVGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MGV и SDVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и SDVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SDVGX с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции SDVGX по среднегодовой доходности: 12.08% против 11.43% соответственно.

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

SIT Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDXSDVGX с SSMGX

Сравнение комиссий MGV и SDVGX

MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SDVGX в 0.70%.

SDVGX
SIT Dividend Growth Fund
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

MGV vs. SDVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c SDVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVSDVGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.59

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

7.41

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. SDVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDVGX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и SDVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVSDVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между MGV и SDVGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и SDVGX

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SDVGX в 10.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%

Просадки

Сравнение просадок MGV и SDVGX

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки SDVGX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и SDVGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGVSDVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-45.52%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.70%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-21.13%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-35.01%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.63%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-5.06%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.48%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и SDVGX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.55%, в то время как у SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGVSDVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.56%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.16%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

16.05%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

15.16%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.19%

-0.86%