PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGV с SDVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с SDVGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and SDVGX (SIT Dividend Growth Fund) are both funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while SDVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Sit. Over the past 10 years, MGV returned 12.70%/yr vs 12.19%/yr for SDVGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.70%/yr for SDVGX.

Доходность

Сравнение доходности MGV и SDVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у SDVGX с доходностью 8.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGV имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции SDVGX немного отстают с 12.19%.

MGV

1 день
0.50%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
12.09%
С начала года
16.41%
1 год
26.48%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.70%

SDVGX

1 день
0.33%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
6.80%
С начала года
8.63%
1 год
20.26%
3 года*
17.20%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и SDVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		16.41%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		8.63%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%

Correlation

The correlation between MGV and SDVGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.92

The correlation between MGV and SDVGX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

SIT Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с VTVMGV с SPYVMGV с JNJ
Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с VTSAXSDVGX с SNIGXSDVGX с SSCDX

Доходность на риск

MGV vs. SDVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c SDVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVSDVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.02

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.79

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.62

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

11.80

+4.02

MGV vs. SDVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа SDVGX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и SDVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и SDVGX

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки SDVGX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и SDVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVSDVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-45.52%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-7.92%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-16.13%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-21.13%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-35.01%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.33%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-5.00%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.76%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и SDVGX

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVSDVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.31%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.04%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

10.33%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

15.10%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.14%

-0.85%

Сравнение комиссий MGV и SDVGX

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SDVGX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и SDVGX

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SDVGX в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		9.31%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%

Часто задаваемые вопросы

MGV and SDVGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (2.87%) compared to SDVGX (2.31%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs SDVGX's -45.52%.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и SDVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор