Сравнение MGV с KR
MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while KR (The Kroger Co.) is a stock. Over the past 10 years, MGV returned 12.84%/yr vs 7.82%/yr for KR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGV и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 12.84% против 7.82% соответственно.
MGV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.84%
KR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам MGV и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 14.01% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
KR The Kroger Co. | 0.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between MGV and KR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between MGV and KR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGV vs. KR — Ранг доходности на риск
MGV
KR
Сравнение MGV c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGV | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | -0.22 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | -0.43 | +17.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGV | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | -0.15 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.46 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.27 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MGV и KR
Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGV | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -66.81% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -19.44% | +13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -19.44% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -31.07% | +14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -46.25% | +10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.24% | +17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -22.45% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 9.86% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и KR
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.37%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGV | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 8.90% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 20.57% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 27.39% | -17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 26.84% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 28.93% | -12.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и KR
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности KR в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.25% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 1.87% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
MGV and KR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (8.90%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs KR's -66.81%.
MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGV и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор