PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с KR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while KR (The Kroger Co.) is a stock. Over the past 10 years, MGV returned 13.69%/yr vs 6.84%/yr for KR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGV и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 13.69% против 6.84% соответственно.

MGV

1 день
1.49%
1 месяц
4.52%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.46%
1 год
29.79%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.17%
10 лет*
13.69%

KR

1 день
-1.21%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-7.25%
1 год
-18.34%
3 года*
9.78%
5 лет*
10.39%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		17.55%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
KR
The Kroger Co.		-6.59%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between MGV and KR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.35

The correlation between MGV and KR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

The Kroger Co.

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с VTVMGV с JNJ
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT

Доходность на риск

MGV vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
-0.67

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
-0.82

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.90

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

-0.71

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

-1.71

+19.40

MGV vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и KR

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-66.81%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-25.85%

+19.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-25.85%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-31.07%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-46.25%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.18%

+23.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-22.44%

+14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

10.76%

-9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и KR

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.67%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

11.48%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

22.20%

-14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

27.39%

-17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

27.14%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

29.11%

-12.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и KR

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности KR в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.42%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.81%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and KR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (11.48%) compared to MGV (3.67%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs KR's -66.81%.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор