PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с KR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с KR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и The Kroger Co. (KR).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MGV и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
KR
The Kroger Co.		13.47%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 12.08% против 8.48% соответственно.

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%

KR

1 день
-2.52%
1 месяц
2.16%
С начала года
13.47%
6 месяцев
7.16%
1 год
5.64%
3 года*
15.14%
5 лет*
16.89%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

The Kroger Co.

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT

Доходность на риск

MGV vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.21

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.52

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.33

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

0.71

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа KR равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.21

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.27

+0.18

Корреляция

Корреляция между MGV и KR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и KR

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности KR в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
KR
The Kroger Co.		1.94%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Просадки

Сравнение просадок MGV и KR

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки KR в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и KR.

Загрузка...

Показатели просадок

MGVKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-85.65%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-19.44%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-31.07%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-47.77%

+12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-6.69%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-29.82%

+22.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

8.97%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и KR

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.55%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGVKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

9.55%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

19.79%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

27.61%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

26.74%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

28.86%

-12.53%