PortfoliosLab logo
Сравнение MGV с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGV и KR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MGV и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.00%
771.76%
MGV
KR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGV:

0.55

KR:

1.21

Коэф-т Сортино

MGV:

0.86

KR:

1.95

Коэф-т Омега

MGV:

1.12

KR:

1.22

Коэф-т Кальмара

MGV:

0.64

KR:

1.98

Коэф-т Мартина

MGV:

2.60

KR:

6.51

Индекс Язвы

MGV:

3.25%

KR:

4.31%

Дневная вол-ть

MGV:

15.28%

KR:

23.06%

Макс. просадка

MGV:

-56.31%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

MGV:

-7.44%

KR:

-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции MGV уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.39% соответственно.


MGV

С начала года

-1.43%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.64%

5 лет

14.27%

10 лет

10.04%

KR

С начала года

17.25%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

27.17%

1 год

29.86%

5 лет

23.61%

10 лет

11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGV и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGV c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGV: 0.55
KR: 1.21
Коэффициент Сортино MGV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGV: 0.86
KR: 1.95
Коэффициент Омега MGV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MGV: 1.12
KR: 1.22
Коэффициент Кальмара MGV, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGV: 0.64
KR: 1.98
Коэффициент Мартина MGV, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGV: 2.60
KR: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
1.21
MGV
KR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и KR

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности KR в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
KR
The Kroger Co.
1.75%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок MGV и KR

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.44%
-2.23%
MGV
KR

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и KR

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
9.78%
MGV
KR