PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGV с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с KR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и The Kroger Co. (KR).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGV или KR.

Корреляция

Корреляция между MGV и KR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MGV и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGV:

0.52

KR:

1.03

Коэф-т Сортино

MGV:

0.85

KR:

1.59

Коэф-т Омега

MGV:

1.12

KR:

1.18

Коэф-т Кальмара

MGV:

0.63

KR:

1.61

Коэф-т Мартина

MGV:

2.33

KR:

5.64

Индекс Язвы

MGV:

3.54%

KR:

4.04%

Дневная вол-ть

MGV:

15.47%

KR:

23.61%

Макс. просадка

MGV:

-56.31%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

MGV:

-5.21%

KR:

-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGV имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции KR немного отстают с 10.15%.

MGV

С начала года

0.94%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-3.18%

1 год

7.92%

5 лет

15.32%

10 лет

10.16%

KR

С начала года

9.02%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

12.50%

1 год

21.99%

5 лет

22.04%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGV и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGV c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и KR

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности KR в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.28%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
KR
The Kroger Co.		1.93%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок MGV и KR

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и KR

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 4.64%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...