PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с DLN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - MGV tracks the CRSP US Mega Cap Value Index while DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 13.69%/yr vs 13.02%/yr for DLN. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MGV charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности MGV и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 10.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGV имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции DLN немного отстают с 13.02%.

MGV

1 день
1.49%
1 месяц
4.52%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.46%
1 год
29.79%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.17%
10 лет*
13.69%

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		17.55%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between MGV and DLN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.96

The correlation between MGV and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и DLN

Секторы
MGV
DLN

Финансовые услуги

22.8%
17.4%

Технологии

18.5%
22.8%

Здравоохранение

16.0%
12.6%

Промышленность

13.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

11.0%
8.9%

Энергетика

6.0%
7.9%

Потребительский циклический сектор

3.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
7.5%

Сырьевые материалы

2.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.3%
5.5%

Недвижимость

1.2%
3.9%

Финансовые услуги

MGV
22.8%
DLN
17.4%

Технологии

MGV
18.5%
DLN
22.8%

Здравоохранение

MGV
16.0%
DLN
12.6%

Промышленность

MGV
13.2%
DLN
7.8%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.0%
DLN
8.9%

Энергетика

MGV
6.0%
DLN
7.9%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.4%
DLN
4.9%

Коммуникационные услуги

MGV
3.2%
DLN
7.5%

Сырьевые материалы

MGV
2.3%
DLN
1.0%

Коммунальные услуги

MGV
2.3%
DLN
5.5%

Недвижимость

MGV
1.2%
DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с VTVMGV с JNJ
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

MGV vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.37

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.37

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

3.49

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

14.59

+3.10

MGV vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и DLN

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, примерно равная максимальной просадке DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-57.84%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.10%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-13.71%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-16.26%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-35.82%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-7.50%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.45%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и DLN

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.71%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

6.97%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

9.00%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

13.26%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.14%

+0.18%

Сравнение комиссий MGV и DLN

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и DLN

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.81%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MGV and DLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGV has higher volatility (3.67%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, MGV leads with 13.69% vs 13.02% for DLN. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 13.69% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

MGV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.79% for DLN.

MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.28% for DLN.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор