PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с DIVZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MGV is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 5 years, MGV returned 12.99%/yr vs 10.05%/yr for DIVZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности MGV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 7.55%.

MGV

1 день
0.50%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
12.09%
С начала года
16.41%
1 год
26.48%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.70%

DIVZ

1 день
1.67%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.55%
1 год
12.27%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		16.41%15.45%16.94%9.16%-1.22%26.70%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		7.55%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.03%

Correlation

The correlation between MGV and DIVZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.87

Over the past year, the correlation between MGV and DIVZ has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MGV и DIVZ

Секторы
MGV
DIVZ

Финансовые услуги

22.8%
9.0%

Технологии

18.5%
3.2%

Здравоохранение

16.0%
19.5%

Промышленность

13.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

11.0%
19.6%

Энергетика

6.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.2%

Сырьевые материалы

2.3%
5.7%

Коммунальные услуги

2.3%
13.1%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

MGV
22.8%
DIVZ
9.0%

Технологии

MGV
18.5%
DIVZ
3.2%

Здравоохранение

MGV
16.0%
DIVZ
19.5%

Промышленность

MGV
13.2%
DIVZ
10.3%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.0%
DIVZ
19.6%

Энергетика

MGV
6.0%
DIVZ
14.3%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.4%
DIVZ
3.8%

Коммуникационные услуги

MGV
3.2%
DIVZ
5.2%

Сырьевые материалы

MGV
2.3%
DIVZ
5.7%

Коммунальные услуги

MGV
2.3%
DIVZ
13.1%

Недвижимость

MGV
1.2%
DIVZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с VTVMGV с SPYVMGV с JNJ
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с DHSDIVZ с VFLODIVZ с SPHD

Доходность на риск

MGV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.26

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.88

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.11

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

4.90

+10.92

MGV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и DIVZ

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-15.42%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-5.83%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-9.52%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-15.42%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.38%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-3.47%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.51%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и DIVZ

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.87%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.99%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.71%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

9.82%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

12.67%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

12.57%

+3.72%

Сравнение комиссий MGV и DIVZ

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и DIVZ

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности DIVZ в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.51%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and DIVZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.99%) compared to MGV (2.87%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs DIVZ's -15.42%.

On 5-year performance, MGV leads with 12.99% vs 10.05% for DIVZ. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGV has performed better with a 12.99% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.87% for MGV.

They also come from different issuers: Vanguard and TrueShares. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.65% for DIVZ.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор