Сравнение MGV с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
MGV и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MGV и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGV и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.51% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.05% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
MGV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.08%
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGV и DIVZ
MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
MGV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
MGV
DIVZ
Сравнение MGV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGV | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.36 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.58 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.90 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между MGV и DIVZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и DIVZ
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGV и DIVZ
Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -15.42% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -8.47% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -15.42% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.60% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -3.47% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.05% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и DIVZ
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.89% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 6.66% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 12.06% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 12.59% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 12.61% | +3.72% |