Сравнение MGV с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
MGV и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGV и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGV и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.51% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 12.08% против 9.27% соответственно.
MGV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.08%
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGV и DEW
MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
MGV vs. DEW — Ранг доходности на риск
MGV
DEW
Сравнение MGV c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGV | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.74 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.35 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.95 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 10.37 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.74 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MGV и DEW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и DEW
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок MGV и DEW
Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -65.55% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.80% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -18.86% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -38.77% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -3.32% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -12.54% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.22% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и DEW
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.55%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.75% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.21% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 13.41% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 13.02% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.55% | +0.78% |