Сравнение MGQIX с TRRJX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - MGQIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRRJX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.55%/yr vs 9.54%/yr for TRRJX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for TRRJX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и TRRJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям TRRJX по среднегодовой доходности: 6.55% против 9.54% соответственно.
MGQIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- -29.23%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 6.55%
TRRJX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам MGQIX и TRRJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -2.26% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 21.67% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 8.73% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
Correlation
The correlation between MGQIX and TRRJX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between MGQIX and TRRJX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск
MGQIX
TRRJX
Сравнение MGQIX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | TRRJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.22 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.57 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 5.96 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и TRRJX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и TRRJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -53.57% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -8.06% | -29.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -12.52% | -35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -25.85% | -21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -30.14% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -0.74% | -40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -6.62% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.44% | 2.10% | +21.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и TRRJX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 2.72% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 8.77% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 11.05% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 12.93% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 13.46% | +8.41% |
Сравнение комиссий MGQIX и TRRJX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TRRJX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и TRRJX
Ни MGQIX, ни TRRJX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and TRRJX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGQIX has higher volatility (3.80%) compared to TRRJX (2.72%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs TRRJX's -53.57%.
TRRJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и TRRJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор