Сравнение MGQIX с LVAFX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.66%/yr vs 7.86%/yr for LVAFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGQIX charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for LVAFX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и LVAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у LVAFX с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям LVAFX по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.86% соответственно.
MGQIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- -3.63%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 6.66%
LVAFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам MGQIX и LVAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -1.81% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 21.67% |
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 12.87% | 22.33% | 0.10% | 9.81% | -4.04% | 17.36% | -5.16% | 17.54% | -6.47% | 18.68% |
Correlation
The correlation between MGQIX and LVAFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between MGQIX and LVAFX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. LVAFX — Ранг доходности на риск
MGQIX
LVAFX
Сравнение MGQIX c LVAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | LVAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.53 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.21 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 14.56 | -15.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и LVAFX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что больше максимальной просадки LVAFX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и LVAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | LVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -33.69% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -5.76% | -31.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -17.52% | -30.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -18.34% | -29.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -33.69% | -13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -0.94% | -39.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -4.72% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 1.66% | +21.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и LVAFX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | LVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.59% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 6.57% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 8.64% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 13.24% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.52% | +8.36% |
Сравнение комиссий MGQIX и LVAFX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LVAFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и LVAFX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 9.01% | 10.17% | 2.71% | 15.64% | 2.90% | 2.90% | 2.14% | 7.62% | 3.59% | 7.10% | 1.66% | 1.74% |
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and LVAFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGQIX has higher volatility (4.14%) compared to LVAFX (2.59%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs LVAFX's -33.69%.
LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и LVAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор