Сравнение MGQIX с UCEQX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.66%/yr vs 11.58%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 6.66% против 11.58% соответственно.
MGQIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -28.49%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 6.66%
UCEQX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 31.17%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам MGQIX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -3.02% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 21.67% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 14.11% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Correlation
The correlation between MGQIX and UCEQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between MGQIX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
MGQIX
UCEQX
Сравнение MGQIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGQIX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.46 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.48 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 15.60 | -16.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGQIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.54 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.73 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.69 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и UCEQX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -35.33% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -8.96% | -28.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -15.64% | -31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -25.24% | -22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -35.33% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.43% | -0.34% | -41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -4.87% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 1.99% | +19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и UCEQX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) составляет 3.18%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.61% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 9.73% | +21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 12.27% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 15.27% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 16.50% | +5.41% |
Сравнение комиссий MGQIX и UCEQX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и UCEQX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.45% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and UCEQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCEQX has higher volatility (3.61%) compared to MGQIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs UCEQX's -35.33%.
UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор