Сравнение MGQIX с UCEQX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.55%/yr vs 11.35%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 6.55% против 11.35% соответственно.
MGQIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- -29.23%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 6.55%
UCEQX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам MGQIX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -2.26% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 21.67% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 13.77% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Correlation
The correlation between MGQIX and UCEQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between MGQIX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
MGQIX
UCEQX
Сравнение MGQIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.36 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.93 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 12.65 | -13.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и UCEQX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -35.33% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -8.96% | -28.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -15.64% | -31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -25.24% | -22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -35.33% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -0.76% | -40.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -4.84% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.44% | 2.07% | +21.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и UCEQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.45% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 10.92% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 13.12% | +16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 15.39% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 16.44% | +5.43% |
Сравнение комиссий MGQIX и UCEQX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и UCEQX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.46% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and UCEQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGQIX has higher volatility (3.80%) compared to UCEQX (3.45%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs UCEQX's -35.33%.
UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор