PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGQIX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGQIX с UCEQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.89%/yr vs 11.82%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности MGQIX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGQIX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 6.89% против 11.82% соответственно.

MGQIX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-30.46%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
6.89%

UCEQX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.95%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.77%
1 год
26.10%
3 года*
20.38%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGQIX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGQIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio		-5.58%-19.55%16.34%21.69%-20.69%18.61%15.97%32.94%0.43%21.67%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		11.63%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Correlation

The correlation between MGQIX and UCEQX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2013 г.

0.85

The correlation between MGQIX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с MGQIX:
MGQIX с PGTIXMGQIX с PREIXMGQIX с LVAFXMGQIX с SVTAXMGQIX с GQFPXMGQIX с CAEIXMGQIX с GCCHX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с VICEXUCEQX с GAOAXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

MGQIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGQIX
Ранг доходности на риск MGQIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGQIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGQIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGQIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGQIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGQIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGQIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGQIXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.98

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.72

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.36

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.88

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

12.54

-13.92

MGQIX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGQIX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGQIX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGQIX и UCEQX

Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGQIXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.63%

-35.33%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.59%

-8.96%

-28.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.63%

-15.64%

-31.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-25.24%

-22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

-35.33%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.98%

-2.63%

-40.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-4.86%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.26%

2.05%

+20.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MGQIX и UCEQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) составляет 4.99%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGQIXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.47%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.81%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

13.11%

+16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

15.40%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

16.48%

+5.41%

Сравнение комиссий MGQIX и UCEQX

MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGQIX и UCEQX

MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGQIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio		0.00%0.00%30.72%0.47%0.71%1.79%2.54%4.84%8.37%5.51%8.22%3.11%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.55%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

MGQIX and UCEQX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCEQX has higher volatility (5.47%) compared to MGQIX (4.99%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGQIX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор