PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGQIX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGQIX с PREIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) are both mutual funds - MGQIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PREIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.66%/yr vs 15.33%/yr for PREIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for PREIX.

Доходность

Сравнение доходности MGQIX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGQIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 6.66% против 15.33% соответственно.

MGQIX

1 день
0.47%
1 месяц
0.23%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-27.15%
1 год
-28.49%
3 года*
-0.04%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
6.66%

PREIX

1 день
0.42%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.92%
1 год
29.00%
3 года*
22.48%
5 лет*
13.81%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGQIX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGQIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio		-3.02%-19.55%16.34%21.69%-20.69%18.61%15.97%32.94%0.43%21.67%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		11.26%17.66%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Correlation

The correlation between MGQIX and PREIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2013 г.

0.85

The correlation between MGQIX and PREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с MGQIX:
MGQIX с GQFPXMGQIX с LVAFXMGQIX с LVAGXMGQIX с CAEIXMGQIX с TRLGXMGQIX с SVTAXMGQIX с UCEQX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Доходность на риск

MGQIX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGQIX
Ранг доходности на риск MGQIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGQIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGQIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGQIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGQIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGQIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGQIX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGQIXPREIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.39

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
3.27

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.43

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.19

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

14.86

-16.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGQIX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGQIX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGQIX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGQIXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.39

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.82

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.85

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MGQIX и PREIX

Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и PREIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGQIXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.63%

-55.32%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.59%

-8.93%

-28.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.63%

-18.78%

-28.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-24.60%

-23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

-33.81%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.43%

-0.31%

-41.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-8.72%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.06%

1.91%

+19.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MGQIX и PREIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGQIXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.87%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.40%

9.00%

+22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

11.89%

+17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

17.00%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

18.10%

+3.81%

Сравнение комиссий MGQIX и PREIX

MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGQIX и PREIX

MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGQIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio		0.00%0.00%30.72%0.47%0.71%1.79%2.54%4.84%8.37%5.51%8.22%3.11%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		2.11%2.32%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MGQIX and PREIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGQIX has higher volatility (3.18%) compared to PREIX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs PREIX's -55.32%.

PREIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGQIX и PREIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор