PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGQIX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGQIX с PREIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) are both mutual funds - MGQIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PREIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.66%/yr vs 15.01%/yr for PREIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for PREIX.

Доходность

Сравнение доходности MGQIX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGQIX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 11.19%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 6.66% против 15.01% соответственно.

MGQIX

1 день
0.70%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
-3.63%
С начала года
-1.81%
1 год
-28.44%
3 года*
-1.23%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
6.66%

PREIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
9.56%
С начала года
11.19%
1 год
22.10%
3 года*
20.27%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGQIX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGQIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio		-1.81%-19.55%16.34%21.69%-20.69%18.61%15.97%32.94%0.43%21.67%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		11.19%17.66%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Correlation

The correlation between MGQIX and PREIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2013 г.

0.85

The correlation between MGQIX and PREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с MGQIX:
MGQIX с PGTIXMGQIX с LVAFXMGQIX с SVTAXMGQIX с GQFPXMGQIX с RTXAXMGQIX с UCEQXMGQIX с CAEIX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Доходность на риск

MGQIX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGQIX
Ранг доходности на риск MGQIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGQIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGQIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGQIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGQIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGQIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGQIX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGQIXPREIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.80

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.47

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.33

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.53

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

11.07

-12.28

MGQIX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGQIX на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGQIX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGQIX и PREIX

Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и PREIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGQIXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.63%

-55.32%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.59%

-8.93%

-28.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.63%

-18.78%

-28.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-24.60%

-23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

-33.81%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-0.37%

-40.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-8.70%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.37%

2.04%

+21.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MGQIX и PREIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGQIXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.61%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.99%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

12.56%

+16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

17.11%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

18.09%

+3.79%

Сравнение комиссий MGQIX и PREIX

MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGQIX и PREIX

MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGQIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio		0.00%0.00%30.72%0.47%0.71%1.79%2.54%4.84%8.37%5.51%8.22%3.11%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		2.12%2.32%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MGQIX and PREIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGQIX has higher volatility (4.14%) compared to PREIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs PREIX's -55.32%.

PREIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGQIX и PREIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор