Сравнение MGQIX с RTXAX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGQIX returned -0.60%/yr vs 6.40%/yr for RTXAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGQIX charges 0.90%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и RTXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 16.74%.
MGQIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -28.49%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 6.66%
RTXAX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGQIX и RTXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -3.02% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 11.96% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 16.74% | 13.56% | 1.50% | 7.40% | -11.66% | 26.57% | 3.73% | 6.17% |
Correlation
The correlation between MGQIX and RTXAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between MGQIX and RTXAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск
MGQIX
RTXAX
Сравнение MGQIX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGQIX | RTXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.46 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.50 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 21.46 | -22.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGQIX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.66 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.41 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и RTXAX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и RTXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -40.68% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -5.21% | -32.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -17.13% | -30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -24.63% | -23.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.43% | -1.08% | -40.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -7.77% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 1.33% | +19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и RTXAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) имеют волатильность 3.18% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.04% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 8.03% | +23.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 10.79% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 15.83% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 20.06% | +1.85% |
Сравнение комиссий MGQIX и RTXAX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и RTXAX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 2.45% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and RTXAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGQIX has higher volatility (3.18%) compared to RTXAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs RTXAX's -40.68%.
RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и RTXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор