Сравнение MGQIX с GQFPX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, MGQIX returned -0.04%/yr vs 14.49%/yr for GQFPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.81%.
MGQIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -28.49%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 6.66%
GQFPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGQIX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -3.02% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 9.12% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 7.81% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between MGQIX and GQFPX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between MGQIX and GQFPX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
MGQIX
GQFPX
Сравнение MGQIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGQIX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.29 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.01 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.39 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGQIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.66 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и GQFPX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -16.95% | -30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -5.24% | -32.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -10.57% | -37.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.43% | -4.80% | -36.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.01% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 1.87% | +19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и GQFPX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) имеют волатильность 3.18% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.32% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 7.68% | +23.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 9.52% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 12.82% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 12.82% | +9.09% |
Сравнение комиссий MGQIX и GQFPX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и GQFPX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.92% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and GQFPX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQFPX has higher volatility (3.32%) compared to MGQIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs GQFPX's -16.95%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор