Сравнение MGQIX с PGTIX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - MGQIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, MGQIX returned -1.10%/yr vs 8.81%/yr for PGTIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и PGTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 32.57%.
MGQIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- -3.63%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 6.66%
PGTIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- 28.68%
- С начала года
- 32.57%
- 1 год
- 49.37%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGQIX и PGTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -1.81% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 21.67% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 32.57% | 27.48% | 33.33% | 56.25% | -55.48% | 8.92% | 75.98% | 34.28% | -9.95% | 45.22% |
Correlation
The correlation between MGQIX and PGTIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between MGQIX and PGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск
MGQIX
PGTIX
Сравнение MGQIX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | PGTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.32 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.85 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.59 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и PGTIX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и PGTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -65.26% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -12.99% | -24.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -26.71% | -20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -65.26% | +17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -8.08% | -32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -18.84% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 4.72% | +18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и PGTIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) составляет 4.14%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 12.44% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 24.15% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 27.69% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 32.47% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 29.24% | -7.36% |
Сравнение комиссий MGQIX и PGTIX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и PGTIX
Ни MGQIX, ни PGTIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 27.92% | 5.04% | 0.07% | 24.92% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and PGTIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTIX has higher volatility (12.44%) compared to MGQIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs PGTIX's -65.26%.
PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и PGTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор