Сравнение MGMT с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
MGMT и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MGMT и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGMT и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 2.39% | 6.96% | 12.95% | 17.87% | -14.54% | 40.77% | 5.36% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 6.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MGMT показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
MGMT
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGMT и VFMO
MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
MGMT vs. VFMO — Ранг доходности на риск
MGMT
VFMO
Сравнение MGMT c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGMT | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.30 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.83 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.50 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 9.55 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGMT | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.30 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MGMT и VFMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGMT и VFMO
Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 0.33% | 0.34% | 0.51% | 1.16% | 0.90% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок MGMT и VFMO
Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGMT | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -36.77% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -13.25% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -25.80% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -4.87% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -7.91% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.46% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGMT и VFMO
Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGMT | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 9.31% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 17.78% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 25.09% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.73% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 23.64% | -3.91% |