PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGMT с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с VFMO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - MGMT is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Inverdale Capital Management LLC, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, MGMT returned 8.29%/yr vs 14.13%/yr for VFMO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 19.60%.

MGMT

1 день
-0.92%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
4.33%
С начала года
14.12%
1 год
24.20%
3 года*
11.96%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.31%
1 месяц
-4.12%
6 месяцев
10.70%
С начала года
19.60%
1 год
30.56%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и VFMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		14.12%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.49%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		19.60%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%6.80%

Correlation

The correlation between MGMT and VFMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.82

The correlation between MGMT and VFMO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGMT и VFMO

Секторы
MGMT
VFMO

Промышленность

25.0%
24.7%

Технологии

15.2%
17.5%

Финансовые услуги

12.6%
6.5%

Энергетика

12.1%
7.3%

Сырьевые материалы

11.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.7%

Здравоохранение

6.5%
22.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.5%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Промышленность

MGMT
25.0%
VFMO
24.7%

Технологии

MGMT
15.2%
VFMO
17.5%

Финансовые услуги

MGMT
12.6%
VFMO
6.5%

Энергетика

MGMT
12.1%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

MGMT
11.1%
VFMO
6.4%

Потребительский циклический сектор

MGMT
7.4%
VFMO
8.7%

Здравоохранение

MGMT
6.5%
VFMO
22.9%

Коммуникационные услуги

MGMT
4.2%
VFMO
3.4%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.4%
VFMO
2.5%

Недвижимость

MGMT
1.7%
VFMO
0.1%

Коммунальные услуги

MGMT

-

VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с VFMFVFMO с QMOMVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

MGMT vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGMTVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.33

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.84

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.79

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

9.43

-3.44

MGMT vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGMT и VFMO

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-36.77%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.98%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-24.40%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-25.80%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-8.61%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-7.70%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.25%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и VFMO

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.82%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

18.37%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

23.07%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

22.00%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

23.66%

-4.18%

Сравнение комиссий MGMT и VFMO

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и VFMO

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VFMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.30%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.61%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and VFMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (7.82%) compared to MGMT (4.08%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.13% vs 8.29% for MGMT. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.13% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

VFMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.30% for MGMT.

MGMT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Vanguard. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.13% for VFMO.

MGMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор