PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGMT с MBOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).

MGMT и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MGMT и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGMT и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		2.39%6.96%12.95%17.87%-14.54%6.94%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 4.91%.

MGMT

1 день
0.60%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.55%
1 год
18.02%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с AVUVMGMT с PRFZMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VOMGMT с VBMGMT с VTWO
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHDMBOX с DGRW

Сравнение комиссий MGMT и MBOX

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.

MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Доходность на риск

MGMT vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTMBOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.78

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.20

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.02

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

4.72

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBOX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между MGMT и MBOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и MBOX

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности MBOX в 2.08%

TTM20252024202320222021
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.33%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%

Просадки

Сравнение просадок MGMT и MBOX

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и MBOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGMTMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-16.42%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-12.16%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-4.44%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-3.55%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.61%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и MBOX

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGMTMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.11%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

8.11%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

15.62%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

14.58%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

14.58%

+5.15%