Сравнение MGMT с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
MGMT и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGMT или MBOX.
Доходность
Сравнение доходности MGMT и MBOX
Доходность по периодам
С начала года, MGMT показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 23.85%.
MGMT
18.30%
15.05%
20.78%
29.40%
N/A
N/A
MBOX
23.85%
4.89%
11.66%
32.65%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MGMT | MBOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 6.89 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 18.70% | 12.25% |
| Макс. просадка | -24.95% | -16.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGMT и MBOX
MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между MGMT и MBOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGMT c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGMT и MBOX
Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MBOX в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 0.98% | 1.16% | 0.90% | 0.26% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.55% | 2.13% | 2.87% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок MGMT и MBOX
Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGMT и MBOX
Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.