PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MGMT is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Inverdale Capital Management LLC, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, MGMT returned 7.20%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

MGMT

1 день
1.21%
1 месяц
1.18%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.05%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и AVUV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		11.12%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.36%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%3.99%

Correlation

The correlation between MGMT and AVUV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between MGMT and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и AVUV

Секторы
MGMT
AVUV

Промышленность

23.1%
13.9%

Энергетика

15.7%
18.2%

Технологии

13.6%
7.0%

Сырьевые материалы

13.4%
4.9%

Финансовые услуги

11.1%
25.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
18.0%

Здравоохранение

6.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Недвижимость

1.8%
0.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

MGMT
23.1%
AVUV
13.9%

Энергетика

MGMT
15.7%
AVUV
18.2%

Технологии

MGMT
13.6%
AVUV
7.0%

Сырьевые материалы

MGMT
13.4%
AVUV
4.9%

Финансовые услуги

MGMT
11.1%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

MGMT
8.0%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

MGMT
6.2%
AVUV
4.2%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.5%
AVUV
4.5%

Коммуникационные услуги

MGMT
3.5%
AVUV
2.8%

Недвижимость

MGMT
1.8%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

MGMT

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VOMGMT с VTWO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

MGMT vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.26

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.21

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.97

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

14.75

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.26

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MGMT и AVUV

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-49.42%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-7.95%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-28.79%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-28.79%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

0.00%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-7.95%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.67%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и AVUV

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.17% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.04%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.39%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

17.52%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

22.74%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

28.29%

-8.72%

Сравнение комиссий MGMT и AVUV

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и AVUV

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and AVUV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGMT has higher volatility (4.17%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.98% vs 7.20% for MGMT. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.98% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.31% for MGMT.

MGMT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Avantis. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор